陈世平

作品数：2被引量：1H指数：1
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供职机构：北京大学光华管理学院金融系更多>>
发文主题：脉冲控制VAR精算数学马尔可夫过程鞅方法更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《数学理论与应用》更多>>
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精算数学中的鞅方法被引量：1
《数学理论与应用》2003年第3期12-17,共6页陈世平 
自从1970年汉斯·盖伯在精算数学中引入鞅以后，鞅方法在风险理论中得到了广泛应用。戴维斯介绍了一类非扩散模型，称为逐点确定的马尔可夫过程，这个过程的应用研究为保险风险理论提供了标准的理论。
关键词：精算数学 鞅 风险理论 非扩散模型 马尔可夫过程 VAR 
流动折现(英文)
《湘潭大学自然科学学报》2001年第3期104-109,共6页陈世平 
国家自然科学基金资助项目(19831020)
研究了大投资者的行为，在金融市场中，投资者的交易在标的股票价格过程下产生不连续的跳跃，并且，跳跃在有限时间内发生．我们在随机脉冲控制下研究此问题．通过这个研究，这篇文章揭示了流动折现的特征，所谓流动折现就是交易者的头...
关键词：清理 流动折现 脉冲控制 拟变分不等式 
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