基于GARCH模型的深圳股市波动性研究  

作　　者：薛涵予 

机构地区：[1]西安财经学院统计学院,陕西西安710100

出　　处：《中国市场》2017年第27期34-35,共2页China Market

摘　　要：文章以深证成指为研究对象,搜集了2015年1月5日至2016年6月8的日收盘价数据,运用GARCH模型对深证成指收益率的波动性和特点进行研究。研究结果表明,深市的日收益率存在自回归条件异方差的特征,运用GARCH模型能够较好地拟合深证成指收益率的波动。

关 键 词：股市波动 深证成指 收益率 GARCH模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]