特定偏好下的最优证券投资组合模型研究  

作　　者：陈科燕[1] 肖冬荣[1] 张雅[1] 

机构地区：[1]南京气象学院信息工程系

出　　处：《工业技术经济》2003年第5期136-137,141,共3页Journal of Industrial Technological Economics

摘　　要：本文采用将特定决策者的无差异曲线与有效边界曲线相结合的方法获取最优投资方案。为此首先提出了适合本文问题的二次规划模型,并求得不同风险厌恶系数下的有效解集,根据有效解集拟合得到有效边界曲线;同时确定出特定决策者的无差异曲线。有效边界曲线与无差异曲线的相切点便是本文的最优决策点。

关 键 词：有效解集 无差异曲线 投资组合模型 证券投资 最优投资方案 有效边界曲线 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F830.59