组合证券投资最优模型研究  

Studies of optimization portfolio models

作　　者：夏爱生[1] 孙利民[1] 荣喜民[2] 杨胜友[3] 

机构地区：[1]军事交通学院,天津300161 [2]天津大学,天津300072 [3]天津纺织工学院管理工程系,天津300160

出　　处：《天津纺织工学院学报》2000年第3期8-10,共3页Journal of the Tianjin Institute of Textile Science and Technology

摘　　要：针对 Markowitz组合证券最优化模型在实际操作上的不足 ,提出了一种改进的组合证券最优化模型 ,意在增加模型的实际操作性 .WT5”BZ]:The authors provide optimization models of portfolio selection which are easier to operate than the optimization models of Markowitz's portfolio selection,and give illustrations to show related explanation. [WT5”HZ]

关 键 词：Markowitz组合证券最优化模型 组合证券投资 投资比例 有效边界 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F224.0