新资本协议中违约概率模型的研究与应用  

作　　者：武剑[1] 王健[1] 

机构地区：[1]中国建设银行

出　　处：《投资研究》2003年第11期28-32,共5页Review of Investment Studies

摘　　要：巴塞尔新资本协议实施在即，与以前版本相比最大的区别之一是，新资本协议倡导商业银行使用内部评级法(IRB)进行风险监管。而违约概率的准确计算正是内部评级法的核心内容。本文介绍了违约概率的概念、定义，计算违约概率的发展过程；重点研究分析了一些较为成熟的违约概率计算模型和数学统计方法，提出了国内银行的应对策略。

关 键 词：巴塞尔新资本协议 违约概率模型 金融风险监管 风险评级法 判别分析 逻辑回归 主成分分析 神经网络分析 决策树模型 奥特曼模型 宏观迁移模型 内部检验 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]