时间序列计量经济学(下)——协整和自回归条件异方差模型  

作　　者：朱小斌 

出　　处：《外国经济与管理》2003年第12期40-46,共7页Foreign Economics & Management

关 键 词：时间序列计量经济学 资产收益率 投资组合选择理论 资产定价模型 ARCH模型 GARCH模型 VAR模型 协整分析 自回归条件异方差 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]