可撤销几何反向利率掉期:升息降息两受益  

作　　者：苏守春[1] 

机构地区：[1]中国银行全球金融市场

出　　处：《中国外汇管理》2003年第12期51-51,共1页Foreign Exchange

摘　　要：我们都知道,叙做各种结构性利率掉期是实现花样繁多投资方式的最重要环节。事实上,当投资者投资时,最简单的方式是在国际市场上叙做一个阶段性(Periodical)拆放交易,获得收益就是以众所周知的LIBOR(伦敦同业拆借利率)作为基准。根据拆放对象评级的不同,获得收益在LIBOR基础上浮动。因为未来的LIBOR是不确定的,这种简单投资方式获得的收益是浮动收益。

关 键 词：LIBOR 伦敦同业拆借利率 投资方式 几何杠杆效应 浮动利率 反向利率掉期 可撤销条款 浮动收益 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]