苏守春

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教你认识金融衍生产品系列之五 欧洲美元利率期货定价原理
《中国外汇管理》2004年第10期45-45,共1页苏守春 
在前面的几期里，我们讲述了美国国债期货和相关的定价原理。美国国债期货是在CBOT交易的中长期利率期货，在芝加哥的另外一个著名的交易所CME的欧洲美元利率期货是著名的短期利率美元交易品种。在第二次世界大战之后，由于美苏之间的...
关键词：美元利率 期货 定价原理 美国国债 资产 欧洲 CBOT 冷战 社会主义阵营 中东 
提高名义收益率的单一提前终止类型投资
《中国外汇管理》2004年第6期53-53,共1页苏守春 
关键词：名义收益率 单一提前终止类型投资 国债收益率 投资收益率 
联储加息不定,投资方案先行——高杠杆可撤销区间累积投资
《中国外汇管理》2004年第5期47-47,共1页苏守春 
关键词：美国 国债收益率 联储基金利率期货合约 可撤销区间 
一种可迅速得到收益的投资工具——利用CMS进行收益率曲线形状累计投资
《中国外汇管理》2004年第4期52-52,共1页苏守春 
关键词：投资工具 CMS 收益率曲线 “恒定到期利率调期” 
利用恒定到期利率调期(CMS)进行收益率曲线交易
《中国外汇管理》2004年第1期124-125,共2页苏守春 
恒定到期利率调期，即Constant Maturity Swap，简称CMS，是一种短期浮动利率vs长期调期率的利率调期交易。短期浮动利率一般为3个月或者6个月的LIBOR，长期利率为两个期限的调期利率的差。我们可以利用图1的2003年12月5日美元利率调期...
关键词：CMS 恒定到期得率调期 短期浮动利率 收益率 利率调期交易 美国 金融市场 
可撤销几何反向利率掉期:升息降息两受益
《中国外汇管理》2003年第12期51-51,共1页苏守春 
我们都知道,叙做各种结构性利率掉期是实现花样繁多投资方式的最重要环节。事实上,当投资者投资时,最简单的方式是在国际市场上叙做一个阶段性(Periodical)拆放交易,获得收益就是以众所周知的LIBOR(伦敦同业拆借利率)作为基准。根据拆...
关键词：LIBOR 伦敦同业拆借利率 投资方式 几何杠杆效应 浮动利率 反向利率掉期 可撤销条款 浮动收益 
浮动利率债务的创新管理方式——可撤销区间累积利率调期
《中国外汇管理》2003年第10期57-58,共2页苏守春 
关键词：浮动利率债务 管理方式 利率风险 美元利率 外汇管理 中国 
陡峭的高收益率曲线下的一种简单投资方式
《中国外汇管理》2003年第9期62-62,共1页苏守春 
关键词：收益率曲线 国债市场 美国 利差 结构性产品 投资策略 
通货紧缩阴影下的短期美元投资工具——三货币结构性存款
《中国外汇管理》2003年第8期53-53,共1页苏守春 
当联储认为经济将有通货紧缩的风险,那么它将会采取必要的手段对抗可能出现的危机,随之将带来美元利率、汇率的大幅变化。这时手中资金应该如何选定投资工具呢?
关键词：通货紧缩 短期美元投资工具 结构性存款 短期流动资金 汇率 
利用美国国债动态管理流动资金
《中国外汇管理》2003年第6期52-52,共1页苏守春 
关键词：美国国债 流动资金 债券回购交易 利率 
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