封闭式基金与沪深300股指期货套利的实证研究  

作　　者：凌小雅 郑畅[1] 蔡中舜 

机构地区：[1]西南政法大学经济学院,重庆401120

出　　处：《时代金融》2015年第8X期127-128,132,共3页Times Finance

基　　金：2013年西南政法大学本科生科研训练创新活动资助项目13XZ-BZX-185"封闭式基金与股指期货套利的实证研究"

摘　　要：本文在对2014年到期的14支封闭式基金与沪深300指数的相关性进行分析的基础上,分别选取6-14支封闭式基金构成3个投资组合。在一定的假定条件下,利用高折价率的封闭式基金配合股指期货进行套利的原理,选取52周的实际数据,对基金组合与股指期货的期现套利进行实证分析,证明高折价的封闭式基金与股指期货进行期现套利的可行性。

关 键 词：封闭式基金 套利 股指期货 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224