中国商业银行操作风险的生成机理及测度体系研究——来自银行业16家上市银行的经验证据  

作　　者：顾海峰[1,2] 胡洁茹[3] 

机构地区：[1]东华大学旭日工商管理学院金融系 [2]东华大学金融研究所 [3]东华大学

出　　处：《制度经济学研究》2015年第3期149-171,共23页Research on Institutional Economics

基　　金：国家社会科学基金一般项目“银保协作模式下商业银行信用风险的生成;监测与防控研究”(13BGL041);教育部人文社会科学研究一般项目“基于银保协作路径的商业银行信用风险设别与预警机制研究”(11YJC790051)的阶段性研究成果

摘　　要：科学高效的商业银行操作风险测度体系,对于提升中国银行业操作风险的防控效能具有重要意义。本文分析了商业银行操作风险的生成机理,在此基础上,设计了商业银行操作风险的测度指标体系,并选取2011~2013年16家上市银行的运营数据作为样本数据,采用因子分析法对商业银行操作风险测度进行了实证分析,给出了中国银行业16家上市银行操作风险的综合测度结果,并提出了相关政策建议。研究发现,信息不对称引发了银行经理层的道德风险,促使经理层尝试高风险博弈,且应对风险难以达到理想化的努力程度,从而导致商业银行操作风险的生成。此外,银行治理及规模水平、宏观经济环境、利率水平是测度商业银行操作风险的重要变量。本研究成果将为中国银行业建立科学高效的操作风险测度体系,提供重要的理论指导与决策参考。

关 键 词：商业银行 操作风险 生成机理 测度体系 因子分析法 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]