组合保险策略的实证检验  

Test on Portfolio Insurance Strategy

作　　者：叶振飞 刘元海[2] 陈峥嵘 

机构地区：[1]上海国际集团金融发展研究院 [2]同济大学现代金融研究所 [3]海通证券

出　　处：《证券市场导报》2004年第2期26-31,共6页Securities Market Herald

摘　　要：采取积极股票组合构造策略的策略收益率要高于采取消极股票组合构造策略的同一策略,股票组合构造策略的选取对于各类策略收益率有很大影响。

关 键 词：组合保险策略 投资策略 期权 无风险利率 股票组合 最低保险额度 投资收益率 滤波调整法 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学] F830.91