关于破产概率的一个局部定理  

作　　者：尹传存[1] 

机构地区：[1]曲阜师范大学数学科学学院,曲阜273165

出　　处：《中国科学（A辑）》2004年第2期192-202,共11页Science in China(Series A)

基　　金：国家自然科学基金(批准号:19801020)

摘　　要：考虑一个连续时间的风险模型,其中索赔时间间隔服从Erlang分布,个体索赔额分布属于S(v)(其中v≥0)族,而且风险过程的Lundberg指数不存在.给出了关于破产概率的局部渐近状态的一个结果.

关 键 词：破产概率 局部定理 Cramér-Lundberg模型 Erlang风险模型 次指数分布族 

分 类 号：O213[理学—概率论与数理统计]