债券的利率敏感性测量  

The Interest Rate Sensitivity Measurement for Bonds

作　　者：白随平[1] 张树斌[1] 姚立[1] 

机构地区：[1]河北经贸大学数学与统计学学院,石家庄050061

出　　处：《数学的实践与认识》2004年第3期46-50,共5页Mathematics in Practice and Theory

摘　　要：基于中国债券市场研究了固定利率和浮动利率债券的利率敏感性度量 :久期和凸性 .Based on the bond market of China, the interest rate sensitivity measurement for fixed and floating rate bonds are studied in this paper. The approaches used are Duration and Convexity respectively.

关 键 词：债券 利率 敏感性 久期 凸性 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]