支付时间不确定的指数化股票期权的定价  

Indexed Stock Options Pricing Based on Uncertain Payment Time

作　　者：李超杰[1] 何建敏[1] 

机构地区：[1]东南大学经济管理学院

出　　处：《数量经济技术经济研究》2004年第6期135-140,共6页Journal of Quantitative & Technological Economics

基　　金：国家自然科学基金(70371035)

摘　　要：大多数股票期权的研究忽视了收益获取时间的不确定对期权价值的影响。本文探讨了支付时间不确定的指数化股票期权的定价问题,改进了原来的模型,并进行了实例验证。

关 键 词：不确定支付时间 指数化股票期权 定价 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]