固定利率抵押贷款的利率风险分析  

作　　者：戴国强[1] 肖海燕[1] 

机构地区：[1]上海财经大学金融学院,上海200083

出　　处：《企业经济》2004年第5期143-146,共4页Enterprise Economy

摘　　要：探讨了固定利率抵押贷款的期权调整利差、期权调整持续期、凸度、VaR的计量方法,并对有无提前偿付期权的抵押贷款的风险进行了比较,得出由于提前偿付期权的存在,抵押贷款的持续期及VaR都明显降低。

关 键 词：固定利率抵押贷款 利率风险 个人住房贷款 利率期限结构 期权调整持续期 提前偿付模型 

分 类 号：F830.589[经济管理—金融学]