两参数联立EB估计的渐近最优性  

Asymtotically Optimal Property of Empirical Bayes Estimators for Regression Coefficient and Error Variance

作　　者：师义民[1] 

机构地区：[1]西北工业大学

出　　处：《纯粹数学与应用数学》1992年第1期73-78,共6页Pure and Applied Mathematics

摘　　要：一、引言文[1]中研究了一元正态分布均值与方差联立EB估计的渐近最优性,作者在[2]中讨论了正态线性模型回归系数的EB估计问题。本文讨论回归系数与误差方差联立EB估计及有关性质。We consider linear regression Y=Xβ+ε,ε～N(0,1_x) where β and σ~2 areunknown parameters. Under some suitable condititions. we construct the EB estimators ofparameters. We prove that the EB estimators is asympiotically optimal.

关 键 词：EB估计 线性回归 渐近最优性 参数估计 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]