标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式双向期权定价  

Pricing of Bi-direction European Option When Underlying Asset Price Submitting to Geometric Fractional Brownian Motion

作　　者：刘韶跃[1] 杨向群[1] 

机构地区：[1]湖南师范大学数学与计算机科学学院

出　　处：《湘潭大学自然科学学报》2004年第2期1-4,共4页Natural Science Journal of Xiangtan University

基　　金：国家自然科学基金 (10 2 710 2 0 ) ;湖南省自然科学基金 (OOJJY2 0 0 3 );湖南省教育厅一般项目 (0 2C5 70 )资助

摘　　要：在标的资产价格服从几何分数布朗运动且有红利支付假设下 ,分别在r ,σ ,红利率δ为常数和非随机函数的情况下求出了欧式双向期权的定价公式 .Under the hypothesis of stock price submitting to Geometric Fractional Brownian Motion, we obtain the price of Bi-direction European option respectively when the riskless interest rate r,the volatility σ and divident rate δ of the stock are constants or nonrandom functions.

关 键 词：分数布朗运动 欧式双向期权定价 红利 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]