股指的分形布朗运动模型和Hurst指数与转移概率  

Fractal Brownian Motion Model and Its Hurst Exponent and Transition Probability

作　　者：傅勐哲 梁世东 Mengzhe Fu;Shidong Liang(State Key Laboratory of Optoelectronic Material and Technology,School of Physics and Engineering,Sun Yet-sen University,Guangzhou)

机构地区：[1]中山大学光电材料与技术国家重点实验室,物理科学与工程技术学院,广州

出　　处：《应用物理》2011年第3期97-101,共5页Applied Physics

基　　金：中山大学基地班科研基金;中央高校基本科研业务专项资金资助。

摘　　要：股指时间序列被发现具有分形特性,基于分形市场假说,本文将建立一个分形布朗运动模型来描述股指的波动,通过比较模拟时间序列与实际股指序列的Hurst指数,估算出股指序列的转移概率。The stock index sequence was discovered to have fractal Brownian properties. We propose a fractal Brownian motion model to describe the stock index fluctuation based on the fractal market hypothesis. Through comparing the Hurst exponents of the fractal simulation sequence and the realistic stock index se-quence, we obtain the transition probability of the stock index sequence.

关 键 词：分形布朗运动 HURST指数 重标极差分析法 转移概率 

分 类 号：F2[经济管理—国民经济]