广义虚拟经济研究专项(GX2011-1019Y)

作品数：2被引量：18H指数：2
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相关作者：闫妍孙玉莹李欣婷更多>>
相关机构：中国科学院大学国家信息中心中国科学院数学与系统科学研究院合肥工业大学更多>>
相关期刊：《系统工程理论与实践》《管理评论》更多>>
相关主题：压力测试利差向量误差修正模型违约率外生变量更多>>
相关领域：自动化与计算机技术经济管理更多>>
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基于压力测试的我国某商业银行房贷违约率评估被引量：13
《系统工程理论与实践》2014年第9期2235-2244,共10页孙玉莹 闫妍 
国家自然科学基金(71103179;71102129);广义虚拟经济研究专项(GX2011-1019(Y));中国政法大学青年教师学术创新团队资助项目
运用带外生变量的自回归模型和向量误差修正模型对房价下跌背景下商业银行的不良贷款率问题进行了研究.以房地产不良贷款率度量信用风险,以居民消费价格指数、贷款利率、商品房平均销售价格、汇率、仿泰德利差和广义货币供应量作为压力...
关键词：压力测试 不良贷款率 带外生变量的自回归模型 向量误差修正模型 仿泰德利差 
金融衍生品案例研究:高盛金融欺诈案被引量：5
《管理评论》2012年第12期14-19,52,共7页李欣婷 闫妍 薛欣 
国家自然科学基金项目(71103179;71102129);广义虚拟经济研究专项(GX2011-1019(Y));教育部人文社科研究青年基金项目(10YJC630425);中国政法大学校级人文社科规划项目;中国政法大学青年教师学术创新团队资助项目
高盛集团因金融欺诈被美国证券交易委员会起诉,原因是高盛集团在销售一款合成担保债务凭证ABACUS 2007-AC1时有误导性陈述,导致投资者巨额亏损。本文重点对案例中涉及的金融衍生品———RMBS、CDS和CDO的结构和风险特征进行分析,并结合...
关键词：高盛 住宅抵押贷款证券(RMBS) 信用违约互换(CDS) 担保债务凭证(CDO) 
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