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PRICING AND HEDGING PROBLEM OF FOREIGN CURRENCY OPTION WITH HIGHER BORROWING RATE
《Journal of Systems Science & Complexity》2013年第3期407-418,共12页CHEN Li HUANG Zongyuan WU Zhen 
supported by the National Nature Science Foundation of China(11221061,61174092,11126214,11126208);the National Science Fund for Distinguished Young Scholars of China(11125102);the Fundamental Research Funds for the Central Universities(2010QS05)
The pricing and hedging problem of foreign currency option with higher borrowing rate is discussed.The method to obtain the price and hedging portfolio of currency option is based on backward stochastic differential e...
关键词：Backward stochastic differential equation Malliavin calculus portfolio strategy pricing. 
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