国家自然科学基金(70620120444)

作品数：3被引量：25H指数：2
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国际油价波动对中国宏观经济的影响:基于中国IGEM模型的经验研究被引量：20
《世界经济》2010年第12期28-47,共20页任若恩 樊茂清 
中央财经大学211工程第三期课题;国家自然科学基金重点项目(批准号为70531010);国家自然科学基金委创新研究群体科学基金(项目编号为70521001);国家自然科学基金委重大国际合作研究项目(项目编号为70620120444);教育部人文社会科学研究青年基金(项目批准号为09YJC790161)
本文运用1981～2005年的投入产出时间序列数据,根据KL-EMS框架,采用超越对数生产成本函数建立了中国跨时优化一般均衡模型(CNI-GEM)。在此基础上,研究了国际石油价格变化对中国石油与其他能源投入要素之间的替代以及对国民经济总体和各...
关键词：一般均衡模型 油价 IGEM CNIGEM 
基于极值相依性的金融危机共生强度研究被引量：1
《财经研究》2010年第10期70-84,共15页覃筱 任若恩 
国家自然科学基金青年基金(71001070);国家自然科学基金重大国际合作研究项目(70620120444);国家自然科学基金创新研究群体科学基金(70821061);上海交通大学安泰经济与管理学院青苗基金(YK103)
共生性危机是金融危机研究的热点之一,经验表明不同国家同时爆发两种危机的可能性不同,但尚缺乏对危机共生强度的定量研究;copula是刻画变量之间非线性相互关系的重要方法,但函数选择目前仍缺少依据。针对这两个问题,文章由极值相依性...
关键词：共生性危机 货币危机 银行业危机 极值相依性 生存copula 
多元极值的参数建模方法及其金融应用:最新进展述评被引量：4
《统计研究》2010年第7期65-72,共8页覃筱 任若恩 
国家自然科学基金重大国际合作研究项目(批准号:70620120444);重点项目(批准号:70531010);创新研究群体科学基金(70821061);上海交通大学安泰经济与管理学院青苗基金(YK103)
由于现实中的极值事件往往倾向于同时或相继发生,因此多元极值研究正成为极值统计学的理论前沿和研究热点。本文对该领域中参数建模方法的最新进展做了系统性述评,包括经典多元极值理论、Ledford-Tawn-Ramos方法和Heffernan和Tawn条件法...
关键词：多元极值 参数模型 极值统计学 极值理论 尾部相依性 
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