国家自然科学基金(s10971068)

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Valuation of equity-indexed annuities with regime-switching jump diffusion risk and stochastic mortality risk被引量：1
《Science China Mathematics》2012年第11期2335-2346,共12页QIAN LinYi WANG RongMing WANG Shuai 
supported by National Natural Science Foundation of China (Grant Nos.10971068 and 11231005);Shanghai Municipal Natural Science Foundation (Grant No. 12ZR1408300);Humanity and Social Science Youth Foundation of Ministry of Education of China (Grant No. 12YJC910006);Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China (Grant No. 20110076110004);Program for New Century Excellent Talents in University (Grant No. NCET-09-0356);the Fundamental Research Funds for the Central Universities
This paper extends the model and analysis of Lin, Tan and Yang （2009）. We assume that the financial market follows a regime-switching jump-diffusion model and the mortality satisfies Levy process. We price the point...
关键词：compound poisson process Levy process stochastic mortality REGIME-SWITCHING equity-indexedannuity 
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