国家教育部博士点基金(20090161110029)

作品数：5被引量：25H指数：2
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中国黄金期货价格影响因素研究被引量：16
《财经理论与实践》2014年第3期44-48,共5页杨胜刚 陈帅立 王盾 
教育部博士点基金(20090161110029)
采用线性回归、Breush-Godfrey LM相关性检验、VAR模型的方差分解和脉冲响应图、价格波动率的单位根检验和Granger格兰杰因果检验等方法对中国黄金期货价格的影响因素进行实证研究。结果表明:上海、香港、伦敦的黄金现货和纽约黄金期货...
关键词：黄金期货 价格因素 国际影响力 
基于居民货币选择微观视角的人民币区域化研究
《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》2014年第2期60-64,共5页成博 谭劼 
教育部博士点基金"国际金融危机与中国的金融安全管理研究"(项目编号:20090161110029)
从居民扩大人民币持有动机出发,审视推进人民币区域化的微观行为基础。首先构建基于货币替代条件的微观主体货币选择模型,再以香港为样本实证检验人民币区域化的影响机制。结果表明:预期汇率变动对人民币区域化的冲击短期且剧烈;即期汇...
关键词：人民币区域化 居民货币选择 货币替代 
我国央行外汇市场干预效力：基于获利标准的研究
《求索》2013年第6期8-10,共3页马威 杨胜刚 
教育部博士点基金《国际金融危机与中国的金融安全管理研究》(20090161110029);中央高校基金项目(531107050114)
本文以1994年1月-2010年6月数据为基础.从获利标准分析我国央行外汇市场干预的效力。在回顾我国央行外汇市场干预实践的基础上,通过模拟外汇市场干预获利模型.测算央行外汇市场干预获利。研究发现,样本期间内,我国央行外汇市场干预亏损4...
关键词：外汇市场干预 获利标准 获利模型 冲销操作 
我国外汇储备投资期限配置实证研究被引量：3
《经济管理》2013年第8期126-133,共8页陈珂 成博 杨胜刚 
教育部博士点基金"国际金融危机与中国的金融安全管理"(20090161110029);湖南省哲学社会科学基金"基于利率期限结构的我国外汇储备投资研究"(11YBA059)
本文从理论模型解释和实证分析两方面探讨了我国外汇储备资产期限结构的调整策略。首先构建了外汇储备期限结构配置的理论模型,考虑外汇储备投资期限配置在安全性、流动性和收益性三原则之间的权衡关系,分析了长短期债券利率变化对于外...
关键词：外汇储备投资 期限结构 DCC—GARCH模型 基于VaR约束的投资组合模型 
人民币双边实际汇率与中美贸易关联的实证研究被引量：6
《财经理论与实践》2013年第1期7-10,共4页马威 杨胜刚 
教育部博士点基金(20090161110029);中央高校基金项目(531107050114);湖南省自科基金(12JJ5039)
通过建立描述人民币与美元双边实际汇率和中美贸易关系的出口模型,采用协整检验以及误差修正模型探讨双边实际汇率、日元与加元作为竞争国的汇率以及进口国的实际GDP水平对中美各自出口贸易的影响。结果表明:中国的经济发展表现为实际GD...
关键词：中美贸易 人民币双边实际汇率 美元双边 
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