湖南省哲学社会科学基金(11YBA059)

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基于风险选择与投资收益的外汇储备币种结构研究被引量：1
《财经理论与实践》2015年第4期22-27,共6页陈珂 徐丹萍 杨胜刚 
湖南省哲学社会科学基金(11YBA059)
随着外汇储备规模的不断增加,国家外汇储备投资的风险偏好亦会发生相应的变化。借鉴J.H.Makin（1971）的方法,构建外汇储备币种结构配置理论模型,讨论在效用最大化的情况下,储备资产投资如何在安全性、流动性和盈利性三原则间进行权衡...
关键词：外汇储备 币种结构 风险选择 投资收益 效用函数 
我国外汇储备投资期限配置实证研究被引量：3
《经济管理》2013年第8期126-133,共8页陈珂 成博 杨胜刚 
教育部博士点基金"国际金融危机与中国的金融安全管理"(20090161110029);湖南省哲学社会科学基金"基于利率期限结构的我国外汇储备投资研究"(11YBA059)
本文从理论模型解释和实证分析两方面探讨了我国外汇储备资产期限结构的调整策略。首先构建了外汇储备期限结构配置的理论模型,考虑外汇储备投资期限配置在安全性、流动性和收益性三原则之间的权衡关系,分析了长短期债券利率变化对于外...
关键词：外汇储备投资 期限结构 DCC—GARCH模型 基于VaR约束的投资组合模型 
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