广东省哲学社会科学规划项目(06E15)

作品数：4被引量：15H指数：2
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国际分散化投资与本土偏好行为——基于QDⅡ对外投资基金的实证分析被引量：4
《产经评论》2012年第1期138-146,共9页吴立广 黄珍 
广东省哲学社会科学规划基金项目(06E15)
本文运用2009年中国8家QDII基金境外组合的周收益历史数据,与基于全球29个股市指数的收益数据构建的国际投资分散化有效前沿进行比较,探讨QDII基金在境外投资过程中是否存在"本土偏好"。研究发现我国QDII基金与国际投资分散化有效边界...
关键词：国际分散化投资 QDII 本土偏好行为 
“大中华经济圈”股市联动性分析被引量：1
《广东外语外贸大学学报》2010年第6期30-34,共5页吴立广 黄珍 
广东省哲学社会科学规划基金项目的资助(项目编号:06E15)
本文采用2003年1月—2010年1月的股市指数,对大中华经济圈内的沪深港台四个股市的联动性进行了分析,研究了它们的相关性及其变化趋势,同时运用Granger因果检验及GARCH模型分析了收益和波动溢出效应。实证结果表明,沪深股市与香港的相关...
关键词：相关性 波动溢出 GRANGER因果关系检验 
国际分散化证券投资的潜在利益及对QDII投资的启示——基于1994～2008年世界主要股市历史数据的实证研究被引量：10
《国际金融研究》2010年第5期47-54,共8页吴立广 
广东省哲学社会科学规划基金项目的资助(项目编号:06E15)
本文运用世界16个主要股市1994～2008年的历史数据,在马科维茨均值-方差模型基础上构建了既包括国内证券也包括国外证券的有效组合和有效边界,并与同期纯粹的国内证券组合的收益和风险相比较,考察了中国投资者进行国际分散化证券投资的...
关键词：国际分散化 证券投资 有效组合 有效边界 QDII 
汇率变动对中国境外投资业绩的影响及对策被引量：1
《南方金融》2010年第1期7-11,共5页吴立广 
广东省哲学社会科学规划基金项目(项目编号:06E15)的阶段性研究成果;并被接受为2009年中国世界经济学会第九届第三次常务理事扩大会暨理论研讨会论文
本文运用1994-2008年世界15个主要国家和地区股市的实际统计数据,将按当地货币计算的年均收益率、标准差和同期内按人民币计算的年均收益率和标准差进行比较分析,从股权证券投资角度考察了汇率变动对中国境外投资业绩的影响。该研究表明...
关键词：汇率变动 境外证券投资 收益 风险 
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