国家自然科学基金(70971025)

作品数：5被引量：62H指数：4
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一类均值为跳跃-均值回复过程的利率模型被引量：4
《系统工程学报》2011年第3期298-305,共8页范龙振 程南雁 
国家自然科学基金资助项目(70971025)
中国的基准利率为1年期储蓄存款利率,其变化规律和对市场利率的影响不同于西方市场的基准利率,需要新的利率模型来反映基准利率的影响.本文用泊松过程描述1年期储蓄存款利率调整的发生次数,用扩散过程描述该利率调整大小及其时间序列相...
关键词：基准利率 市场利率 泊松过程 仿射模型 
短期融资券收益率影响因素研究被引量：9
《管理学报》2011年第1期143-150,共8页郑佳铭 范龙振 
国家自然科学基金资助项目(70971025);教育部跨世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-05-0372)
短期融资券不需要担保,发行数量多,是我国市场化的具有信用风险的债券,其市场表现对我国信用债券特别是公司债的发展具有启示意义。主要讨论短期融资券收益率的影响因素。研究结果显示,无论在发行或交易市场,以主体评级指标为代表的信...
关键词：短期融资券 利差 信用风险 流动性风险 
以1年期储蓄存款利率为状态变量的跳跃型广义Vasicek模型被引量：11
《管理科学学报》2010年第10期69-78,共10页范龙振 
教育部跨世纪优秀人才支持计划资助项目(NECT-05-0372);国家自然科学基金资助项目(70971025)
1年期储蓄存款利率被认为是中国利率体系的基准利率,可将其作为影响市场利率期限结构的状态变量.市场利率不同于官方利率,它们还受其他经济变量的影响.这些其他经济变量对市场利率的影响用1年期市场利率与1年期储蓄存款利率的差别来反映...
关键词：储蓄存款利率 市场利率 跳跃过程 仿射模型 MCMC估计方法 
一类均值随机跳跃型广义Vasicek模型被引量：1
《系统工程学报》2010年第4期467-472,共6页范龙振 
教育部跨世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-05-0372);国家自然科学基金资助项目(70971025)
根据中国债券市场的特点构造一个新的利率模型.模型假定1年期储蓄存款利率服从跳跃过程,它决定了1年期市场利率的均值水平,并假定1年期市场利率是决定市场利率期限结构的另外一个状态变量,服从Vasicek模型.文中给出了该模型下市场利率...
关键词：储蓄存款利率 市场利率 跳跃过程 仿射模型 MCMC估计方法 
中国债券市场债券风险溢酬的宏观因素影响分析被引量：38
《管理科学学报》2009年第6期116-124,149,共10页范龙振 张处 
国家自然科学基金资助项目(70971025);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-05-0372)
研究了从1997年8月至2005年12月,中国债券市场利率和债券的超额回报率与货币政策变量、宏观经济变量的关系.发现市场利率综合反映了官方利率、货币供应量的增长率、通货膨胀率和实际消费的增长率.根据金融理论,它们的不确定性变化可能...
关键词：官方利率 债券回报率 价格指数 货币供应量 实际消费 久期 
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