教育部“国际金融危机应对研究”应急课题(2009JYJR058)

作品数：4被引量：27H指数：2
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相关作者：李成王建军张炜李文乐蔡达建更多>>
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金融衍生品:理论解析与金融监管被引量：2
《统计与决策》2010年第14期121-124,共4页李成 蔡达建 张炜 
国家教育部"国际金融危机应对研究"应急课题资助项目(2009JYJR058)
文章依据逆向选择理论构建模型对美国金融衍生品市场进行分析,结果发现,金融衍生品OTC市场存在逆向选择,在OTC市场不是以优质产品退出市场的形式直接表现,而是以低质量产品大量进入高质量产品"蜕变"为低质量产品的隐蔽形式来完成,是引...
关键词：金融衍生品 逆向选择 OTC市场 次贷危机 
迪拜债务危机:基于主权财富基金与流动性的解析被引量：1
《西安交通大学学报（社会科学版）》2010年第2期60-64,共5页李成 张炜 李文乐 
教育部"国际金融危机应对研究"应急课题(2009JYJR058)
通过构建风险投资行为与流动性危机模型,对投资机构的风险投资行为及其与流动性危机的关系进行了解析。同时结合"类主权财富基金"的特殊性质,对迪拜债务危机进行了现实透视,可以发现:投资机构的风险投资行为将导致社会风险资产总体规模...
关键词：迪拜债务危机 类主权财富基金 流动性危机 
国际金融危机传染机制的三阶段周期动态效应分析——基于VAR系统的实证检验被引量：12
《统计与信息论坛》2009年第8期3-10,共8页李成 王建军 
<教育部"国际金融危机应对研究"应急课题>(2009JYJR058)
用金融危机三阶段周期理论剖析世界金融危机的传染机制,选择VAR系统进行检验,通过对9个国家Ⅰ危机隐蔽期、Ⅱ危机爆发期、Ⅲ危机深化期的摩根史丹利MSCI指数进行Granger因果关系检验及脉冲响应函数检验,结果发现:金融危机隐蔽期美国的...
关键词：金融危机传染 金融危机三阶段 VAR模型 分期检验 
国际金融危机：直向性传染到交叉性传染的动态效应分析被引量：12
《财经科学》2009年第6期33-39,共7页李成 王建军 
教育部“国际金融危机应对研究”应急课题资助(课题批准号:2009JYJR058)。
本文用VAR系统检验金融危机的传染。通过对5国摩根史丹利MSCI指数的Granger因果关系检验和脉冲响应函数检验分析金融危机的传染效应,得出结论:金融危机前的平稳期美国与其他4国间保持单向因果关系;金融危机爆发后美国与这些国家建立双...
关键词：金融危机三阶段 危机交叉传染 危机反馈机制 VAR模型 
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