教育部人文社会科学研究基金(10YJC790088)

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人民币对美元日汇率决定模型研究被引量：2
《上海金融学院学报》2014年第4期5-21,共17页胡再勇 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(编号:10YJC790088)"人民币汇率的决定模型及变化趋势研究";外交学院中央高校基本科研业务费专项资金科研创新重点项目(编号:3162013ZYKB04)"电子货币虚拟货币理论前沿问题研究"的资助
基于汇率决定理论的最新研究进展,本文分析了人民币对美元日汇率的影响因素。研究发现,宏观经济新闻、外汇市场微观因素买卖价差是人民币对美元日汇率的重要影响因素,而中美相对利率并不是人民币对美元日汇率的影响因素。进一步,本文将...
关键词：人民币 美元 汇率 随机游走模型 
外部政治压力影响人民币对美元汇率吗?被引量：13
《国际金融研究》2013年第12期26-34,共9页胡再勇 刘曙光 
教育部人文社会科学研究青年基金项目"人民币汇率的决定模型及其变化趋势研究"(10YJC790088)的阶段成果
本文的目的是分析外部政治压力是否影响人民币兑美元汇率的日收益率和条件波动率,为此,本文构建了涉及施压人民币汇率的几个政治压力指标。基于事件分析法和GARCH模型的研究表明,外部政治压力对人民币/美元汇率日收益率影响不显著,但显...
关键词：人民币 事件分析法 外部政治压力 条件波动率 
人民币对美元实际汇率变化:巴拉萨-萨缪尔森效应还是一价定律偏离?被引量：12
《世界经济研究》2013年第3期16-21,47,共7页胡再勇 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(10YJC790088);中央高校基本科研业务费专项资金项目(ZY2011E01;ZY2012E02)的阶段成果
对人民币实际汇率进行分解研究发现,可贸易品与不可贸易品之间的相对价格变动对实际汇率波动的解释能力远小于可贸易品偏离一价定律因素,表明人民币对美元实际汇率变动主要受可贸易品价格波动的影响。进一步放松一价定律假设并在传统的...
关键词：实际汇率 巴拉萨-萨缪尔森效应 汇率分解一价定律偏离 
亚洲货币单位及其偏离指标对东亚汇率协调的启示
《南方金融》2013年第2期52-57,共6页胡再勇 
教育部人文社会科学研究青年基金项目<人民币汇率的决定模型及变化趋势研究>(项目编号:10YJC790088);中央高校基本科研业务费专项资金项目<人民币汇率双向非对称性波动:根源及经济影响>(项目编号:ZY2011E01);<人民币与国际汇率协调机制问题研究>(项目编号:ZY2012E02)的阶段性成果
本文分析了亚洲货币单位(AMU)和亚洲货币单位偏离指标(AMUDI)的编制目的、计算方法、以及两者的扩展和缺陷,研究发现,AMU、AMUDI和东亚大部分国家的名义有效汇率(NEER)间都存在显著相关关系,表明这些东亚国家通过监控AMU和AMUDI,可以有...
关键词：亚洲货币单位 亚洲货币单位偏离指标 名义有效汇率 汇率协调 
非抛补利率平价之谜——基于发达经济体与新兴经济体的实证检验被引量：7
《当代财经》2013年第2期47-57,共11页胡再勇 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(10YJC790088);中央高校基本科研业务费专项资金预研项目(ZY2011E01;ZY2012E02)
非抛补利率平价之谜的传统检验模型忽视了远期汇率变化和利率差这两项,而基于抛补利率平价公式推导出的扩展检验模型则表明应包括这两项。经传统检验模型和扩展检验模型进行的实证检验表明,发达经济体和新兴经济体的回归系数都介于0到1...
关键词：非抛补利率平价之谜 抛补利率平价 远期溢价 
三元悖论困扰下的中国资本流动和货币政策被引量：6
《当代财经》2011年第7期50-60,共11页胡再勇 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(10YJC790088)
中国正面临越来越大的"三元悖论"困扰,即在维持有限的汇率制度弹性以及货币政策自主性的同时,持续面临着大规模的国际资本流入。实证研究发现,在面临大规模的外汇资本积累后,央行的外汇冲销水平在2006年第3季度后下降了,但总体上看,中...
关键词：三元悖论 资本流动 货币政策自主性 货币错配 
人民币境外衍生市场与境内即期市场间的信息流动关系研究被引量：1
《金融理论与实践》2011年第3期41-46,共6页胡再勇 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(项目批准号为10YJC790088)的阶段性研究成果
本文基于Granger因果检验和GARCH模型从线性报酬溢出效应和非线性波动率溢出效应两个角度实证研究了人民币境外衍生市场与境内即期市场间的信息流动关系。研究结果表明:在报酬溢出方面,境外CME期货市场与境内即期市场之间存在双向影响关...
关键词：人民币期货 NDF 溢出效应 
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