西北工业大学研究生创业种子基金(Z200772)

作品数：2被引量：18H指数：2
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中国开放式基金投资风格分析被引量：15
《管理评论》2008年第7期3-9,共7页董铁牛 杨乃定 邵予工 
国家自然科学基金项目资助(70571064);新世纪优秀人才支持计划项目资助(NCET-05-0864);西北工业大学研究生创业种子基金项目资助(Z200772)
提出了一种Gap statistic聚类分析与Sharpe模型相结合的投资风格分类方法,以及仅利用基金与风格资产收益率来衡量投资策略的近似方法。实证结果表明,债券型基金投资风格与其声称完全一致,且不存在漂移现象,股票、混合型基金的投资风格...
关键词：开放式基金 投资风格 聚类分析 Sharpe模型 
基于极效率DEA的开放式基金业绩评价被引量：3
《管理评论》2007年第11期11-17,共7页董铁牛 杨乃定 姜继娇 王良 
国家自然科学基金项目资助(70571064);新世纪优秀人才支持计划项目资助(NCET-05-0864);西北工业大学研究生创业种子基金项目资助(Z200772)
针对传统基金业绩评价方法存在的市场有效状态假设难以满足、因市场组合选择不同而带来的评价结果失真等局限性,提出用极效率数据包络分析作为评价基金业绩的工具,并解决了该方法容易出现的非可行解问题。选取中国22支成长型开放式基金...
关键词：极效率数据包络分析 非可行解 业绩评价 开放式基金 
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