国家自然科学基金(70751050)

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异质价格预期、无风险利率调整与证券市场波动被引量：13
《管理科学学报》2012年第8期84-96,共13页袁晨 傅强 
国家自然科学基金资助项目(70751050);教育部高校博士点基金资助项目(20100191110033)
基于交易者的异质价格预期规则,构建了二维离散非线性资产价格动态模型,探讨了无风险利率调整对均衡点稳定性的影响,实证检验了2004―2009年期间我国证券市场的波动性.理论分析表明,提高无风险利率易导致证券市场难以形成局部稳定,降低...
关键词：异质价格预期 无风险利率 波动性 均值回归 
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