广东省自然科学基金(无)

作品数：1被引量：0H指数：0
导出分析报告
相关作者：林孝贵聂永红廖珍更多>>
相关机构：广东商学院更多>>
相关期刊：《中国经济与管理科学》更多>>
相关主题：货量期货套期保值条件风险价值套期保值更多>>
相关领域：自动化与计算机技术经济管理更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-1
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
套期保值条件风险价值模型最优期货量的算法实现
《中国经济与管理科学》2009年第9期126-127,130,共3页聂永红 林孝贵 廖珍 
基金项目：广东省自然科学基金项目《期货量影响期货套期保值风险的敏感度分析》,项目编号7004584;本项目获广东省电子商务市场应用技术重点实验室支持.
条件风险价值（CVaR）是指损失额超过VaR部分的期望损失值，它具有VaR模型的优点，同时在理论上又具有良好的性质，如具有次可加性、凸性等。在期货组合套期保值的决策中，以CVaR风险达到最小为优化目标，建立数学模型，并且在Matlab7．...
关键词：期货套期保值 条件风险价值 模型 算法 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部