国家社会科学基金(09&ZD037)

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地方关系承销与市场定价有效性研究——基于承销商独立性视角被引量：16
《金融研究》2017年第5期143-159,共17页余峰燕 梁琪 
国家自然科学基金项目(71272183;71403183;71302097;71672123);国家社会科学基金重大项目(09&ZD037)的资助
承销业务在我国证券市场上具有明显的"属地性"特征,本文采用选择偏差修正模型探讨了这种"属地性"的地方关系承销现象。研究发现:第一,国有企业、承销商声誉较低的小券商更可能参与地方关系承销业务,而在市场化发展程度较低的地区,地方...
关键词：地方关系承销 关系密度 承销商独立性 
银行信贷、资产价格与债务负担被引量：12
《国际金融研究》2016年第9期38-50,共13页李志辉 王近 李源 
国家社会科学基金重大项目“中国金融监管制度优化设计研究”(批准号:09&ZD037);国家社会科学基金重大项目“金融风险度量的新理论与新方法及其在中国金融机构的应用研究”(批准号:14ZDB124);天津市“131”创新型人才团队“金融风险创新团队”资助
基于信贷约束下的单部门模型,本文从理论层面阐释了银行信贷、资产价格与企业债务负担之间的作用机制,并采用有向无环图分析方法、脉冲响应分析和预测方差分解技术进行了实证分析。结果表明,企业债务水平不断上升并达到担保约束后,外部...
关键词：杠杆率 债务负担比率有向无环图 预测误差方差分解 
中国金融宏观审慎监管组织机构安排与协调机制研究被引量：3
《现代管理科学》2016年第5期91-93,共3页李源 
国家社会科学基金重大项目"中国金融监管制度优化设计研究"(项目号:09&ZD037)
国际金融危机以来,美欧等西方发达国家推动了一系列金融监管领域的改革,宏观审慎监管框架的构建与实施是本轮国际金融监管改革的重要组成部分。组织机构安排与协调机制是构建宏观审慎监管框架的基本要素,也是一个备受争议的问题。文章...
关键词：宏观审慎监管 组织机构安排 协调机制 
中国银行业系统性风险监测研究--基于SCCA技术的实现与优化被引量：50
《金融研究》2016年第3期92-106,共15页李志辉 李源 李政 
国家社会科学基金重大项目“中国金融监管制度优化设计研究”(批准号:09&ZD037)和“金融风险度量的新理论与新方法及其在中国金融机构的应用研究”(批准号:14ZDB124)的资助
金融危机以来,随着国际金融监管组织、各国监管当局和学术界加强系统性风险监测技术的开发和应用,新方法、新技术不断涌现,SCCA是其中具有代表性的方法之一。本文结合我国银行业实际情况,设计了针对SCCA技术关键环节的优化算法,并采用...
关键词：系统性风险 SCCA 风险相依结构 
我国上市金融机构系统性风险溢出研究——基于CoVaR和MES的比较分析被引量：36
《当代财经》2015年第6期55-65,共11页卜林 李政 
国家社会科学基金重大项目"金融风险度量的新理论与新方法及其在中国金融机构的应用研究"(14ZDB124);国家社会科学基金重大项目"中国金融监管制度优化设计研究"(09&ZD037)
基于"自下而上"和"自上而下"两种视角,采用条件风险价值Co Va R和边际期望损失MES,研究了我国23家上市金融机构的系统性风险溢出效应及其时变特征。结果表明:(1)证券公司、保险公司和商业银行的MES均值依次递减,证券公司和保险公司单位...
关键词：系统性风险 条件风险价值 边际期望损失 宏观审慎监管 
基于Shapley Value方法的金融控股公司综合经营风险评估研究——以光大集团和中信集团为例被引量：5
《南开经济研究》2015年第1期32-50,共19页李志辉 李源 李政 
国家社会科学基金重大项目"中国金融监管制度优化设计研究"(批准号:09&ZD037)和"金融风险度量的新理论与新方法及其在中国金融机构的应用研究"(批准号:14ZDB124)的资助
金融控股公司综合经营风险评估是审慎监管的重要内容。本文在微观层面上运用Shapley Value方法,评估了光大集团和中信集团等金融控股公司的金融子公司对整个集团的重要性程度,探讨了金融集团内部的风险结构,并对影响金融子公司重要性程...
关键词：金融控股公司 综合经营 风险评估 ShapleyValue 
金融发展的嵌入式分析--基于社会分工的视角被引量：3
《南开学报（哲学社会科学版）》2014年第6期125-139,共15页沈中华 卜林 
国家社会科学基金重大项目(09&ZD037);国家自然科学基金项目(71172066)
单纯从经济理论的角度不足以全面解释金融发展与实体产业相脱离的结构性难题,只有将金融发展嵌入在社会分工网络中,才能透析出虚拟经济与实体经济的内在联系。从社会分工与国家范式衡量金融发展的水平应该有两个维度:一是通过金融体系...
关键词：社会分工 金融发展 社团合作 国家范式 
系统重要性、审慎工具与我国银行业监管被引量：47
《金融研究》2014年第8期32-46,共15页梁琪 李政 
国家自然科学基金项目(71272183;71172066);国家社会科学基金重大项目(09&ZD037);南开大学博士研究生科研创新基金的资助
本文采用Shapley值分解方法,基于银行在系统性事件中的参与度和对系统性风险的贡献度两种视角,对我国16家上市银行的系统重要性进行了测度,结果显示后者更适于评估银行的系统重要性水平,且银行规模是决定系统重要性的最关键因素。进而,...
关键词：系统重要性 SHAPLEY值 审慎工具 贡献法 参与法 
商业银行资本缓冲周期性的非对称效应——以美国为例
《当代财经》2013年第6期54-65,共12页陈文哲 郝项超 
国家社会科学基金重大攻关项目(09&ZD037);国家自然科学基金项目(71272183;71172066);南开大学基本科研业务费专项资金项目(NKZXB1147)
Basel Ⅲ首次提出将资本缓冲作为逆周期监管的备选工具,但并未说明逆周期政策实施的时机。实施逆周期监管,需要根据资本缓冲周期性在经济周期不同阶段的表现来确定时机,这样才能起到熨平经济波动的目的。基于美国商业银行1996-2010年的...
关键词：资本缓冲 顺周期性 经济周期 非对称效应 
我国银行业资本缓冲的周期性及其经济效应研究--基于银行信贷供给机制的视角被引量：10
《财贸经济》2013年第5期36-46,共11页梁琪 党宇峰 
国家社科基金重大攻关项目(09&ZD037);国家自然科学基金项目(71272183;71172066)的资助
全球性金融危机引发了学者们对银行资本缓冲周期性及其经济效应的争论,银行计提资本缓冲会通过影响其信贷供给对实体经济产生溢出效应,因而研究其周期性问题意义重大。本文采用我国87家商业银行的数据,对我国银行业资本缓冲的周期性进...
关键词：资本缓冲 经济周期 银行信贷 周期性 
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