上海市哲学社会科学规划课题(2003BJL007)

作品数：4被引量：20H指数：3
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基金的投资绩效归因分析及实证研究被引量：3
《系统工程》2006年第1期76-81,共6页徐颖 刘海龙 
上海市哲学社会科学规划课题(2003BJL007)
通过证券投资基金的业绩归因发现基金业绩不佳的来源是改善基金投资业绩最有效的方法之一。本文主要利用国际上基金业绩归因中普遍采用的B rinson模型,首先对中国证券投资基金的业绩进行归因设计,并以德盛稳健基金2005年第一季度的数据...
关键词：投责绩效 归因分析 Brinson模型 实证分析 
上海证券市场动态投资组合保险策略应用研究被引量：8
《管理评论》2005年第7期10-14,共5页杨宝峰 刘海龙 
上海市哲学社会科学规划课题(2003BJL007)。
本文介绍了四种基于期权理论的动态投资组合保险策略:期权复制保险策略(SCO)、固定组合策略(CM)、固定比例投资组合保险策略(CPPI)和时间不变投资组合保险策略(TIPP)。在交易型开放式指数基金ETF推出之际,应用CPPI和TIPP投资于上证180指...
关键词：投资组合保险策略 市场动态 应用 开放式指数基金 上证180指数 证券 上海 CPPI 市场走势 期权理论 组合策略 投资绩效 ETF 交易型 适用 股市 牛市 
开放式基金的流动性风险管理研究现状及展望被引量：8
《管理评论》2004年第6期3-9,共7页刘海龙 
国家自然科学基金资助项目(70173031);上海市社科基金资助项目(2003BJL007)
本文首先指出了开放式基金的流动性风险管理研究意义;然后,从流动性的度量、流动性风险的度量、流动性资产有效配置、指令递交策略、最优交易执行策略和资金变动的流动性管理等六个方面综述了目前国内外研究现状和存在的问题;最后,针对...
关键词：开放式证券投资基金 流动性风险 市场价格 管理 
证券投资者群体行为的系统描述被引量：1
《上海交通大学学报》2004年第3期347-350,共4页刘海龙 郑立辉 吴冲锋 
国家自然科学基金资助项目(70173031);上海市社科基金资助项目(2003BJL007)
利用分布参数系统模型研究了证券市场中投资者的群体行为.引入了投资者关于其自身因素的分布函数,把投资者行为定义为n维因素空间中的轨线,建立了投资者群体行为分布函数满足的偏微分方程,描述了投资者群体行为的变化规律,并证明了该方...
关键词：证券市场 投资者群体行为 风险偏好 资金禀赋 
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