银行间拆借市场

作品数：35被引量：8H指数：2
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：麦勇莫晶璟冯一凡刘阳马珊珊更多>>
相关机构：中华人民共和国国家发展和改革委员会南京大学华东理工大学湖南大学更多>>
相关期刊：《新理财（公司理财）》《现代商业银行导刊》《宏观经济管理》《中国金融》更多>>
相关基金：国家自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=上海管理科学x
共 条 记 录，以下是1-1
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于动态VaR模型的我国银行间拆借市场风险度量研究
《上海管理科学》2008年第1期51-54,共4页黄莹 刘海龙 
国家自然科学基金(70471025)
本文介绍了一种基于GARCH和非参数法的动态VaR模型——L_VaR模型,用来度量市场风险与流动性风险两者综合风险的大小。并通过采样我国银行间隔夜拆借的高频交易数据,以及SAS软件的数据处理分析发现,GARCH(1,1)模型能较好地拟合隔夜拆借...
关键词：市场风险 流动性风险 GARCH 非参数估计 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部