有效投资组合

作品数：27被引量：24H指数：3
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均值-半绝对偏差区间投资组合绩效评价
《模糊系统与数学》2021年第4期152-161,共10页曾永泉 张鹏 
广东省软科学项目(2019A101002066,2019A101002052);广东省社科项目(GD19CGL32);国家自然科学基金资助项目(71271161)。
本文构建了考虑现实约束的均值-半绝对偏差区间投资组合优化模型。由于存在实际投资约束,如交易成本、交易量限制和借款限制,投资组合优化模型相对复杂,不易获得真实前沿面的解析解,使得投资组合理论的应用难度加大。为了求解模型,引入...
关键词：区间投资组合评价 均值-半绝对偏差 数据包络分析 有效投资组合 交易成本 
具有现实约束的均值-方差模糊投资组合绩效评价被引量：3
《模糊系统与数学》2020年第3期134-145,共12页曾永泉 张鹏 
广东省软科学项目(2018A070712030,2019A101002066);国家自然科学基金资助项目(71271161)。
本文提出了具有实际约束的均值-方差模糊投资组合优化模型。由于实际投资约束情况,如交易成本、交易量限制、借款限制和基数约束的影响,投资组合优化模型非常复杂,难以获得真实前沿面的解析解,这给投资组合理论的应用带来了很大的困难...
关键词：模糊投资组合评价 均值-方差 数据包络分析 有效投资组合 基数约束 
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