云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 证券投资组合模型

证券投资组合模型: 作品数：34被引量：83H指数：4; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：黄文华王仁明许若宁袁建群崔海波更多>>; 相关机构：广州大学三峡大学南开大学天津财经大学更多>>; 相关期刊：《商业经济与管理》《系统工程》《投资与创业》《广州市经济管理干部学院学报》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家科技攻关计划江苏省科技攻关计划教育部人文社会科学研究基金更多>>

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限制最大损失时的证券投资组合模型及有效边界解析表达式: 《中国管理科学》2008年第3期23-30,共8页姚海祥李仲飞; 国家自然科学基金(70471018，70518001);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200267);新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-04-0798);广东外语外贸大学校级青年项目(GW2006-Q-021);广东外语外贸大学校级科研团队项目(GW2006-TB-002); 在有限自然状态的市场环境下,本文利用传统的均值-方差模型研究了限制最大损失时的证券投资组合问题,首先指出了含有无风险资产与不含有无风险资产两种情形在限制最大损失时模型的求解本质上是一样的,然后作为典型代表研究了n种风险资...; 关键词：有效边界限制最大损失有效约束集 KUHN-TUCKER条件二次凸规划