证券投资组合模型

作品数：34被引量：83H指数：4
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带交易费的社保基金投资组合模型
《江南大学学报（自然科学版）》2014年第1期121-126,共6页刘威 胡旻昱 印凡成 
为了研究社保基金投资证券的问题,在借鉴了现代投资组合理论的基础上,引入β系数区间量化资产风险,通过修改隶属函数刻画投资收益率及流动性水平。考虑其安全性特点的前提下,构建了带有交易费的社保基金证券投资组合模型,并且设计了改...
关键词：β届系数 社保基金 证券投资组合模型 
一种均衡风险条件下的证券投资组合模型被引量：2
《统计与决策》2010年第2期58-59,共2页李学涛 
作为一个需要经常作出投资决策的机构或者个人,由于信息不对称、市场风险相对稳定等情况的存在,通过仔细的考虑风险因素往往会带来负面效果,导致投资迷茫,措施良机。因此首先对经典投资组合模型进行归纳总结,然后文章提出一种均衡风险...
关键词：均衡风险 证券投资 组合模型 
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