证券投资组合模型

作品数：34被引量：83H指数：4
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基于稳定分布的证券投资组合模型被引量：2
《西北农林科技大学学报（自然科学版）》2005年第7期155-158,共4页张国 刘则毅 唐万生 
国家自然科学基金项目(70171004);南开大学-天津大学刘徽应用数学中心项目
采用稳定分布描述证券收益率,以克服正态分布不能描述证券收益率“高峰厚尾”的问题,利用低阶矩代替传统正态分布的二阶矩构造了基于稳定分布的均值/绝对偏差投资组合模型,并在中国市场的实际情况下研究了模型的改进及解法,最后通过算...
关键词：稳定分布 投资组合 风险证券 收益率 绝对偏差 
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