中国股市波动

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中国股市波动率的TSK非线性组合预测模型
《统计与决策》2009年第1期123-126,共4页耿立艳 马军海 
国家自然科学基金信息科学部资助项目(60641006)
Grey-GARCH模型是一类新的波动率模型。针对单一Grey-GARCH类模型只能有限地提高波动率的预测精度,利用TSK模糊推理系统,结合组合预测的思想,建立波动率的TSK非线性组合预测模型。通过对上证综指和深证综指的实证分析,发现与单一Grey-GA...
关键词：非线性组合预测 Grey-EGARCH模型 Grey-GJR模型 TSK模糊推理系统 
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