中国股市波动

作品数：107被引量：676H指数：12
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：范云菲晏艳阳李治赵华魏宇更多>>
相关机构：厦门大学湖南大学对外经济贸易大学南京大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
移动交易对中国股市波动的影响机制及路径研究
《经营与管理》2024年第4期224-233,共10页张普 程静怡 
国家社会科学基金一般项目“双向开放视角下我国资本市场韧性的形成机制与提升路径研究”(21BJY007);江苏高校哲学社会科学研究重大项目“危机视角下基于制度约束与文化属性的资本市场价格发现机制研究”(2020SJZDA041);江苏省研究生科研创新计划基金项目“移动交易对中国股市波动的影响机制及路径研究”(KYCX22_2990)。
分析2015年6月—2020年12月东方财富网移动端月活跃人数,探究移动交易的发展对我国股市波动的影响。结果表明,移动交易具有平稳股市波动的作用;股票错误定价在移动交易与股价波动之间发挥中介效应;投资者情绪在移动交易与股价波动之间...
关键词：移动交易 股市波动 错误定价 投资者情绪 
中国股市波动率预测研究:基于实时已实现EGARCH-MIDAS模型被引量：1
《计量经济学报》2024年第1期248-273,共26页吴鑫育 赵安 谢海滨 马超群 
国家自然科学基金(71971001);安徽省自然科学基金(2208085Y21);安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047);安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目(gxbjZD2022019);安徽省高校优秀科研创新团队(2022AH010045);安徽高校协同创新项目(GXXT-2021-078)。
本文构建了一个能够充分捕获高频数据信息、当前收益率信息以及波动率长记忆性的实时已实现EGARCH-MIDAS(RT-REGARCH-MIDAS)模型对中国股市波动率进行建模和预测.采用上证综合指数(SSEC)和深证成份指数(SZSEC)5分钟高频数据进行实证研究...
关键词：波动率预测 高频数据信息 当前收益率信息 波动率长记忆性 波动择时 
经济政策不确定性对中国股市波动的影响被引量：1
《中阿科技论坛（中英文）》2023年第7期81-85,共5页陈昌玉 张宇梅 
教育部人文社会科学研究规划基金项目“数字普惠金融背景下农村相对贫困家庭金融韧性提升机制研究”(22YJA790043)。
目前我国实体经济正处在转型的关键时刻,股票市场作为资金的蓄水池对推动实体经济及践行国家发展战略层面具有重要意义。文章使用GARCH-MIDAS模型,研究发现经济政策不确定性对中国股市波动的影响在不同时期具有差异性,在中国后股灾时期...
关键词：经济政策不确定性 股市波动 GARCH-MIDAS 
美国不确定性是中国股市波动的影响因子吗?
《南开学报（哲学社会科学版）》2023年第1期61-73,共13页关伟 刘丽萍 邵梯航 
国家自然科学基金青年项目(71703111)。
为有效识别影响中国股市波动的外部风险因子,我们以上证综指和深证成指为研究对象,采用美国经济不确定性指数、金融不确定性指数、经济政策不确定性指数以及地缘风险指数度量美国的不确定性冲击,并通过单因子和双因子的混频波动率GARCH-...
关键词：美国不确定性 中国股市波动 GARCH-MIDAS模型 影响因子 
经济政策不确定性对中国股市波动率的影响被引量：10
《统计与信息论坛》2023年第1期71-80,共10页邢艳春 廖晗 
国家自然科学基金项目“社交媒体环境下学术成果的影响力研究——基于社会网络和传播视角”(71971096);吉林省教育厅科学技术研究项目“高维总体均值向量和协方差矩阵的同时检验”(JJKH20210883KJ)。
借鉴REGARCH-MIDAS SK模型的建模思路及框架,引入经济政策不确定性指数(CEPU),提出了REGARCH-MIDAS-CEPU SK模型,该模型优势在于可将高频日内数据与低频不确定性指数数据结合,同时考虑股市收益率的多种特性,能够准确分析经济政策不确定...
关键词：各类经济政策不确定性 股市波动率 REGARCH-MIDAS-CEPU SK 
空气污染对中国股市波动率的影响研究
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2022年第4期588-597,共10页夏正兰 王璐 罗楠 吴江斌 
国家自然科学基金项目(72071162);教育部人文社科基金项目(17XJCZH002);四川省社科规划项目(SC20TJ004);成都软科学研究项目(2020-RK00-00070-ZF).
空气污染可以通过情绪变化、政策制定和市场预期等渠道影响投资者从而影响股票市场。以上海和深圳的空气质量指数、上证综指和深证成指作为研究对象,采用广义自回归条件异方差混频数据抽样模型(GARCH-MIDAS),探究不同程度的空气污染对...
关键词：空气污染 股票波动率 GARCH-MIDAS模型 样本外预测 MCS检验 
原油期货与中国股市波动——基于非线性模型实证研究被引量：1
《中国软科学》2022年第S01期304-315,共12页高天辰 高辉 
基于2018年3月至2022年7月的日数据,研究国内原油期货价格对沪深股市的影响作用。研究发现:原油期货价格及收益率对沪深股指及收益率均具有单向的引导作用,但其对深证成指的引导作用大于上证综指的引导作用;原油期货价格与沪深股指均存...
关键词：原油期货 GRANGER因果关系 协整关系 非线性 STR模型 
金融开放对中国股市波动的影响
《河北金融》2022年第4期20-25,共6页闫屹 张答 
河北省金融学会2021年度重点研究课题“金融开放对中国股市波动的影响研究”(XH2021036)。
目前,我国已是全球第二大经济体,推进全面金融开放是其必然选择。四十余年来,我国金融开放进程稳步推进,正在从局部开放走向全面开放。金融开放更深层次、更高水平的发展。证券市场是金融开放的重要领域,金融开放对股票市场的存在直接...
关键词：金融开放 股票市场 波动率 GARCH模型 
世界不确定性指数与中国股市波动率预测研究
《河南科学》2021年第10期1549-1556,共8页计玉 王璐 郝建阳 张莉 
教育部人文社科基金(17XJCZH002);四川省社科规划项目(SC20TJ004);成都软科学研究项目(2020-RK00-00070-ZF)。
大量研究表明经济、政治等宏观不确定因素对股票市场波动会产生显著性影响.为了研究全球经济政策等不确定因素对上证指数波动率的影响,尝试引入Hites Ahir等提出的世界不确定性指数作为宏观变量,构建新的模型——逻辑平滑转换回归-混频...
关键词：非线性特征 世界不确定性指数 STR-GARCH-MIDAS-X模型 波动率预测 
中国股市波动率实证分析被引量：1
《纳税》2019年第30期179-180,共2页樊春燕 
本文针对中国股票市场的波动率特征,首先讨论了波动率特征分析的经典统计模型,随后利用中国上海证券综合指数和深圳证券综合指数作为样本数据,利用GARCH族模型检验了中国股市的波动率特征以及收益率与波动率的相关关系。又由于数据样本...
关键词：波动性 GARCH族模型 波动率聚集效应 杠杆效应 金融危机 
全选清除导出
共11页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部