中国企业债券

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中国企业债券信用利差模型与实证研究——马尔科夫状态转换跳跃扩散模型
《信息系统工程》2014年第4期136-139,144,共5页林斯郁 
本文目的在于彰显在加入马尔科夫状态转换下的传统跳跃扩散模型为信用贴水加码的参考工具。使用2009年第一季至2013年第二季的数据数据,对中国银行间固定利率企业债券的信用利差提出一个拟合的波动过程,从而建构具有跳跃扩散性质,且跳...
关键词：企业债 信用利差 跳跃扩散模型 马尔科夫状态转换 
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