中美股票市场

作品数：60被引量：355H指数：7
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中美股票市场和债券市场联动效应的比较研究——基于尾部风险溢出的视角被引量：26
《经济管理》2016年第7期1-13,共13页陈学彬 曾裕峰 
本文以中美股票指数和债券指数(包括总债券、国债和企业债)数据为研究样本,基于多元多分位数CAViaR(即MVMQ-CAViaR)模型研究了中美股票市场和债券市场在不同市态下(包括牛市、熊市和震荡)极端风险溢出效应,并使用分位数脉冲响应函数分...
关键词：尾部风险溢出 风险价值 多元分位数模型 股债关系 
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