中美股市

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中美股市与债市联通程度对比
《宜宾学院学报》2014年第12期22-24,共3页杨佳雯 王璐 
四川省统计科学研究计划项目(2013sc81)
选取2010-2012年间我国具有代表性的上证综指和上证国债指数,将其与美国S&P500指和十年期国债进行对比研究,分别对中美两国股市收益率和债市收益率序列进行描述性分析、ADF检验、VAR建模、脉冲响应分析和Granger因果检验,多角度分析了...
关键词：股票市场 债券市场 联动性 VAR模型 
中美股市微观结构中的非对称效应分析被引量：4
《经济数学》2012年第2期79-82,共4页谢家泉 
广东金融学院2010年青年资助项目(10XJ03-08)
日收益数据的采用和研究必然会损失部分日内信息.本文尝试使用中美股市日内分笔超高频数据,通过非对称ACD模型对交易间隔等日内信息建模,结果显示收益率的上升会导致交易持续时间延长,这也是当前市场上"追涨杀跌"心理的一种表现.从三地...
关键词：微观结构 非对称ACD模型 交易间隔 
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