中美贸易争端

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基于时变扭曲混合Copula模型的股票市场间风险传染分析——以中美贸易争端为背景
《数学的实践与认识》2020年第3期131-142,共12页曹洁 雷良海 
上海市软科学研究计划(18692103000);上海市科学技术委员会软科学重点课题(16692100300).
在扭曲混合Copula和时变Copula理论基础上构建了时变扭曲混合Copula模型,并利用该模型对中国内地、美国、中国香港三地股票市场之间尾部风险传染效应在中美贸易争端前后是否发生显著变化进行了分析.实证研究结果表明:在中美贸易争端发...
关键词:中美贸易争端 股票市场 时变扭曲混合Copula 风险传染 
中美贸易争端加剧了商品期货市场的风险传染吗?——基于动态M-Copula模型的实证研究被引量:9
《投资研究》2019年第7期39-50,共12页曹洁 雷良海 
上海市软科学研究计划项目(18692103000);上海市科学技术委员会软科学重点课题(16692100300)
在时变M-Copula模型的基础上,提出并应用变参数、变结构的动态M-Copula模型分别构建了中美商品期货指数、伦铝与沪铝、美豆与连豆之间的动态相依结构,并通过动态尾部相关系数和非线性Granger因果检验来探究中美贸易争端是否加剧了中美...
关键词:中美贸易争端 商品期货 动态M-Copula 风险传染 
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