融资融券交易

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融资融券交易增加了中国股票市场波动性吗?被引量：4
《投资研究》2019年第1期94-108,共15页涂红 江旭 
本文以新加入和新剔除融资融券业务的股票为研究对象,采用事件分析法,从股票收益率偏度和极端负收益率出现频率两个角度研究卖空机制和信用交易对我国A股市场的影响。研究表明,与国外市场不同,我国实施融资融券交易后,股票收益率出现显...
关键词：融资融券 卖空交易 波动性 偏度 
融资融券交易促进我国股票市场定价效率了吗?——来自A股市场的经验证据被引量：11
《投资研究》2017年第1期80-99,共20页佟孟华 梅光松 张国建 
2014年辽宁省高等学校人文社会科学重点研究基地专项项目:"融资融券交易对我国股市波动性;流动性影响的实证研究"(项目编号:ZJ2014049);2014年度国家社科基金重点项目:"基于大数据的金融风险度量理论与应用研究"(项目批准号:14AZD089)的阶段性研究成果
本文采用Hou和Moskowitz(2005)、Bris等(2007)衡量定价效率的指标方法,在控制了影响股票定价效率的变量后,运用非平衡面板双向固定效应模型实证研究融资融券交易对股票定价效率的影响。研究发现:在整个样本期内,融资融券交易促进了股票...
关键词：融资融券交易 定价效率 事件研究法 双重差分模型 
融资融券交易的助涨助跌效应——基于双重差分模型的研究被引量：20
《投资研究》2016年第4期74-86,共13页林祥友 易凡琦 陈超 
四川省软科学计划项目"融资融券交易制度对证券市场质量的影响研究"(项目编号:2014ZR0211);四川省软科学计划项目"沪港通对A+H交叉上市公司股价同步性的影响研究"(项目编号:2015ZR0228);四川省教育厅人文社科重点项目"股指期货主力合约转换的判别法则优化研究"(项目编号:14SA0036);成都理工大学"金融与投资优秀科研创新团队培育资助"项目(项目编号:KYTD201303)的资助
以我国首批纳入融资融券标的证券上市公司构造处理组样本,采用倾向得分匹配法选择数量基本相当的非融资融券标的证券上市公司构造控制组样本,以上市公司证券的平均超常收益率和平均绝对超常收益率为考察指标,利用非参数检验方法和双重...
关键词：融资融券交易 助涨助跌效应 非对称性 双重差分模型 
融资融券交易对ETF基金市场质量的影响——基于双重差分模型的研究被引量：9
《投资研究》2014年第6期138-148,共11页林祥友 
四川省教育厅人文社科重点项目(项目编号14SA0036);成都理工大学"金融与投资优秀科研创新团队培育资助"项目(项目编号KYTD201303);成都理工大学科研基金资助项目(项目编号2011YR10)的资助
以7种成为融资融券标的证券的ETF基金构造处理组,以7种未成为融资融券标的证券的ETF基金构造控制组,利用ETF基金的交易数据,采用双重差分模型分别研究成为融资融券标的证券前后ETF基金市场的流动性、波动性和有效性的差异,分析融资融券...
关键词：融资融券 ETF基金 市场质量 双重差分模型 
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