三因素模型

作品数：149被引量：1008H指数：14
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引入盈余动量和营收动量的增强型价格反转策略分析被引量：3
《投资研究》2015年第3期92-106,共15页齐玉录 王志强 
辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目"中国股市的波动率效应与低波动率策略研究"(ZJ2013038)的资助
中国股市中价格反转策略有利可图已经得到很多经验证据的支持,但是如何提高价格反转策略绩效的研究却相对不足。本文在分别检验价格反转效应、盈余动量效应和营收动量效应存在性的基础上,尝试将盈余动量和营收动量引入价格反转策略之中...
关键词：价格反转 盈余动量 营收动量 FAMA-FRENCH三因素模型 
基于残差收益的动量或反转效应：来自中国A股市场的经验证据被引量：10
《投资研究》2012年第12期123-136,共14页宁欣 王志强 
因不能有效反映股票盈利的相对强弱,基于总收益排序的动量或反转组合,通常包含大量高Be-ta值和小市值股票,承担着较大风险。为此,本文采用风险调整后的收益评价,即基于残差收益排序,考察中国A股市场月度数据的动量或反转效应,结果发现:...
关键词：残差动量 反转策略 总收益动量 反转策略 Fama-French三因素模型 
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