抵押债务债券

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基于Monte Carlo模拟的CDO的定价研究
《管理与财富（学术版）》2009年第6期52-52,共1页徐浩博 
抵押债务债券（Collateralized Debt Obligation；简称CDO）是资产支持证券（Asset-Backed Securities；简称ABS）中异军突起的一种产品。本文介绍了蒙特卡罗模拟对CDO定价的流程以及实例分析。在应用蒙特卡罗模拟时，模型假设和数据缺...
关键词：抵押债务债券(CDO) COPULA模型 蒙特卡罗模拟 
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