市场风险度量

作品数：47被引量：140H指数：5
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中国商品期货市场风险度量的动态分析被引量：2
《管理评论》2023年第4期12-26,共15页张天顶 曾松 
国家自然科学基金面上项目(71673205)。
近些年,中国商品期货市场高成长性和高波动性并存,甚至与国际大宗商品市场同步出现“过山车”式市场行情,市场风险问题引起广泛的关注。对商品期货市场风险的识别和测量已经成为值得深入探讨的研究问题。本文选取了基于得分函数的观察...
关键词：大宗商品期货 GAS模型 ES-VaR 动态半参数模型 单因素估计 
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