双重时序模型

作品数：16被引量：18H指数：2
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双重时序AR-MA模型的高价平稳性(英文)
《应用概率统计》1998年第4期371-380,共10页卢祖帝 
本文讨论双重时序AR－MA模型的高价（4阶，8阶及一般2m阶）平稳解存在的充分条件，这些结论对建立模型参数的矩估计及讨论估计量的渐近性质都是必不可少的．
关键词：双重时序模型 AR-MA模型 平稳解 平稳性 矩估计 
一类双重时间序列模型的预报被引量：3
《应用概率统计》1992年第3期256-261,共6页张宏性 
满足 x_t-A_0=(θ_t+α)x_t-1+α_t的时间序列模型称为双重时序模型.其中{α_t}是正态平稳白噪声序列,{θ_t}为一个随机序列.本文给出了当{θt}服从 AR(1)或 MA(1)模型时,{x_t}的多步最小方差预报及其与适时线性最小方差预报的计算机模...
关键词：双重时序模型 预报 随机序列 
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