云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 随机最优控制

随机最优控制: 作品数：163被引量：438H指数：10; 导出分析报告; 相关领域：理学更多>>; 相关作者：朱位秋应祖光彭勇波李杰刘海龙更多>>; 相关机构：浙江大学同济大学山东大学天津大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金浙江省自然科学基金创新研究群体科学基金广东省自然科学基金更多>>

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道路新建与养护的动态最优投资分配模型被引量：1: 《管理工程学报》2022年第6期244-252,共9页王鹏飞王安格宗恒山关宏志刘鹏徐秋实李松; 国家自然科学基金资助项目(71890971、72101011、71971005);河北省自然科学基金资助项目(E2018407051);河北省引进留学人员资助项目(C20190333)。; 本研究的主要目的是确定城市道路新建和养护的动态最优投资分配策略。为此,本文以宏观视角构建了含有随机项的连续时间最优控制模型以实现城市所有用户出行成本的最小化。本文利用动态规划原理推导出随机最优控制问题的最优性条件:哈密...; 关键词：交通工程道路新建与养护随机最优控制动态规划原理哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程

嵌入收益保证股票挂钩票据的最优投资策略被引量：1: 《管理工程学报》2011年第2期191-194,共4页王亦奇刘海龙徐维东; 国家自然科学基金资助项目(70773076); 本文从投资机构的视角出发,将发行嵌入收益保证的股票挂钩票据(GELN)的最优投资策略问题转换为收益保证下的最优投资策略问题进行研究。在随机利率框架下,利用随机最优控制的方法得到了最优投资策略的解。结论表明最优投资策略可以分为...; 关键词：投资策略收益保证股票挂钩票据随机最优控制

考虑随机方差的最优消费和投资决策问题被引量：5: 《管理工程学报》2002年第1期47-50,共4页刘海龙吴冲锋; 国家自然科学基金资助项目 ( 70 1730 31);国家杰出青年科学基金资助项目 ( 70 0 2 5 30 3); 研究在证券价格服从一个带有随机方差几何布朗运动情况下的最优消费和投资问题。首先建立了最优消费和投资问题随机最优控制数学模型 ,运用随机最优控制理论 ,得到了最优消费和投资随机最优控制问题的值函数所满足的偏微分方程 ;其次 ,...; 关键词：最优消费随机方差随机最优控制值函数 Merton问题证券选择证券价格投资决策

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